金融计算教学大纲 课程名称：CUR3l8金融计算Financial Computation 课程性质：专业必修课 学分课时：2学分32课时 主讲教师：王天一副教授、冯建芬副教授 所属院系：金融学院 电话：64492533，E-mail:tianyiwang@uibe.edu.cn,danxing97@163.con 教学对象：金融学院金融工程系高年级本科生 学术诚信：本课程对于学生的学术诚信的要求遵从《对外经济贸易大学学生违纪处分条例》、《对外经济贸易大学学生学 习违纪处分实施细则》、《对外经济贸易大学考场纪律》的规定。 考核方式：平时作业+课堂程序展示点评 期末考试，开卷上机。 其中平时成绩占40%，期末考试占60%。 出勤要求：遵从《对外经济贸易大学本科生课堂学习规范》，要求学生关闭一切电子设备：不能无故缺席上课：上课专心 听讲，积极参与课堂讨论：课后认真复习课堂上讲授内容，独立完成教师布置的任务：并预习新课。学生缺勒不得多于总 课时的四分之一。教师可以根据考勤情况决定学生是否可以参加考试、是否扣分。 课程简介： 本课程是面向金融工程方向本科生高年级学生开设的专业选修课程。课程内容涉及Matlab编程介绍、CAPM模型（及其他因 子模型)与市场有效性检验、收益率及波动率的计算及其应用、利率期限结构、随机模拟技术应用，以及有限差分等数值方法简介等。 每章内容都展现了一个研究项目的相关计算，既有金融理论又有实际应用背景。课程目的在于：学生在掌握基本金融工具（包括衍生 工具)和金融策略原理的基础上，能够灵活地利用各种计算方法解决实务中的典型问题，并且在未来的研究和实践中能够举一反三， 创造性地工作。 一、 教学目标 本课程的定位是：引导学生实现本科课程中各种金融模型，提高学生的动手能力。 三、 课程资料 1、教材：无指定教材。 2、参考资料： 《Matlab一金融计算与金融数据处理》，张树德著，北京航空航天大学出版社，2008. 《金融计算与建模一一理论、算法与SAS程序》，朱世武，清华大学出版社，2008. 《利率期限结构模型：理论与实证》，周荣喜，杨丰梅著，科学出版社，2011. Handbook of Volatility Models and Their Applications,Luc Bauwens,Christian M.Hafner,Sebastien Laurent,Wiley handbooks in financial engineering and econometrics,2012 April Numerical Methods in Finance and Economics--A MATLAB-Based,Introduction,Paolo Brandimarte,A JOHN WILEY SONS,INC.2006. Introduces Quantitative Finance,Paul Wilmott,2ed.,2007 其他参考资料随课程内容安悱 四、学习效果及达成途径 1.学习效果 通过本课程的学习，希望达成的学习效果如下： 能通过阅读文献进行代码编写 会对不同模型的表现进行客观评价 能够通过计算机实现复杂模型 具备初步的模型开发和测试能力 2.达成学习效果的途径 上课跟着老师思路走；课后完成相应的上机训练：按时完成期中作业：认真准备期末考试。 五、教学进度计划表 本课程教学周为16周，具体安排如下： 周次 内容提要 阅读材料 作业与 考试 课程介绍 2 Matlab一金融计算与金融数据处 Matlab语言基础 编写程 理 序 3 Matlab VBA混合编程与择时模 Matlab关于VBA交互的教程 编写程 型 序 4 择时模型 相关研报 择时模型程序编写 上机+指导 6 CAPW与定价异像文献汇报 学生报告 7 事件研究 8 利率期限结构模型(I) Maltabl固收工具包帮助文件 编写程 序