Partial autocorrelation test Introduction for partial autocorrelation sequence(PACS) 在已知残差信号x()}的情况下，我们可以得到其自相关估计 .(m）=N氵 x(k+m)x'(k) 进而得到各阶数的估计自相关矩阵，并通过删去第一行的Ye- alker方程得到PACS中各元素{k。 F(0) 产(1-1) a,(1) -(1) (1-1) P(0) a,() -户x(I)Partial autocorrelation test 在已知残差信号{x(n)}的情况下，我们可以得到其自相关估计 进而得到各阶数的估计自相关矩阵 ，并通过删去第一行的Yule￾Walker方程得到PACS中各元素{kl }。 ˆ R x Introduction for partial autocorrelation sequence (PACS)