浙江大学远程教育学院—金融工程学 浙江大学继续敦育学院 Schodl ot 标准布朗运动 令对于标准布朗运动来说:设△t代表一个小的时间间隔 长度,Δz代表变量z在Δt时间内的变化,遵循标准布 朗运动的Δz具有两种特征 特征1:△z和△t的关系满足: N=E△t 其中,E代表从标准正态分布(即均值为0、标准差为 1的正态分布)中取的一个随机值。 特征2:对于任何两个不同时间间隔△z,△z的值相互 独工 出人字就8 标准布朗运动 ∆z ε ∆t ε