点击下载:中国人民大学:《金融计量学》课程教学资源(PPT课件)Lecture 07 非平稳金融时间序列模型 7.3 去除趋势的方法
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如果含有趋势成分的非平稳时 间序列参与到计量回归中,许多经典 的回归估计假设条件将不再满足,所 以就必须小心解释相应的统计检验和 统计推断,有的情况下会出现所谓的 “伪回归”现象,而有的条件下需 要应用协整分析方法。 如果含有趋势成分的非平稳时 间序列参与到计量回归中,许多经典 的回归估计假设条件将不再满足,所 以就必须小心解释相应的统计检验和 统计推断,有的情况下会出现所谓的 “伪回归” 现象,而有的条件下需 要应用协整分析方法
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