点击下载:中国人民大学:《金融计量学》课程教学资源(PPT课件)Lecture 12 金融计量中的条件异方差模型 12.4 非对称GARCH模型 12.5 其他GARCH模型
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如果将模型(12.42)中的方差等式 明确的表示出来,可以写成: o=4+441+B.o241≥0 (12.43) o=4+(C+)41+Ro24<0 如果将模型(12.42)中的方差等式 明确的表示出来,可以写成: (12.43) 2 2 2 0 1 1 1 1 1 2 2 2 0 1 1 1 1 1 1 , 0 ( ) , <0 t t t t t t t t u u u u − − − − − − = + + = + + +
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