根据以上剔除和引进变量的算法,有以下三种常用的最 优多元线性回归方程的选择计算程序: 1.淘汰法(向后法、下降法) 根据实际问题的情况,将所有可能供选择的变量都放入 模型中,然后逐个剔除,直到不能剔除为止。 2.纳新法(向前法、上升法) 模型中先选进少量变量,然后一个一个地使用引进变量 程序,将新变量引进到模型中,直到不能引进为止。 注:在淘汰法中,一旦变量被剔除,以后就没有机会进 入模型; 在纳新法中,一且变量被选进模型,以后就不会被 淘汰 由于自变量之间有复杂的相关性,可能出现下述情况: 1)当一个变量被淘汰,更早被淘汰的变量可能变得重要 2)当引进一个新变量,原先在模型中的变量或许变得不重要。 3.逐步回归法(吐故纳新法) 思想方法:将上两种方法结合起来,交替使用。 1)用纳新法引进一个(只能一个)变量; 2)对早进入模型的变量使用淘汰法,淘汰不显著的变 量(可连续多次),一直到无变量可淘汰; 3)再使用纳新法引进一个新变量,回到2)。 如此循环,直到既不能纳新又不能淘汰为止根据以上剔除和引进变量的算法，有以下三种常用的最 优多元线性回归方程的选择计算程序： 1. 淘汰法（向后法、下降法） 根据实际问题的情况，将所有可能供选择的变量都放入 模型中，然后逐个剔除，直到不能剔除为止。 2. 纳新法（向前法、上升法） 模型中先选进少量变量，然后一个一个地使用引进变量 程序，将新变量引进到模型中，直到不能引进为止。 注： 在淘汰法中，一旦变量被剔除，以后就没有机会进 入模型； 在纳新法中，一旦变量被选进模型，以后就不会被 淘汰； 由于自变量之间有复杂的相关性，可能出现下述情况： 3. 逐步回归法（吐故纳新法） 思想方法：将上两种方法结合起来，交替使用。 1）用纳新法引进一个（只能一个）变量； 2）对早进入模型的变量使用淘汰法，淘汰不显著的变 量（可连续多次），一直到无变量可淘汰； 3）再使用纳新法引进一个新变量，回到 2）。 如此循环，直到既不能纳新又不能淘汰为止。 1）当一个变量被淘汰，更早被淘汰的变量可能变得重要； 2）当引进一个新变量，原先在模型中的变量或许变得不重要