名两多大学 、 序列相关性概念 SHIHEZI UNIVERSITY ■如果仅存在 E(h+1)≠0 ，则称一阶自相关 ■自相关往往可写成如下形式： ufpui1+8i -1<p<1 其中：ε是满足以下标准的OLS假定的随机干 扰项： E(e,)=0, var(8,)=o2, C0NMe,8-)=0 5≠0 ■由于序列相关性经常出现在以时间序列为样本 的模型中，因此，本章将用下标代表。 2024/9/22 石河子大学经管学院一一唐勇2024/9/22 石河子大学经管学院－－唐勇 5 其中：i是满足以下标准的OLS假定的随机干 扰项： ◼如果仅存在 E(i i+1)0 ， 则称一阶自相关 ◼自相关往往可写成如下形式： i=i-1+i -1<<1 ( ) = 0 E i  , 2 var( i ) =  , cov( , ) = 0 i i−s   s  0 ◼由于序列相关性经常出现在以时间序列为样本 的模型中，因此，本章将用下标t代表i。 一、序列相关性概念