§5.1大数定律 定义已知随机变量序列Y,Y2,Ym.与随机变量 Y。如果对Vε>0，都有iPY,-Y长}=1， 1)00 那么我们就称随机变量序列{Ym,n∈Z}依概率收 敛到随机变量Y,记为YnP→Y. 依概率收敛的本质是Y,对Y的绝对偏差小于任一给 定量的可能性将随着的增大而增大. 特别当Y为退化分布时，即P{Y=}=1,则称序列依概 率收敛于a,即Y,P→ 如果把极限放到绝对值上，即差值的极限小于任意正数的概率为1则称 为几乎处处收敛 7/417/41 §5.1 大数定律  定义 已知随机变量序列Y1 ,Y2 ,.,Yn ,. 与随机变量 Y。如果对 ，都有 那么我们就称随机变量序列{Yn，nZ+ }依概率收 敛到随机变量Y ，记为 依概率收敛的本质是Yn对Y的绝对偏差小于任一给 定量的可能性将随着n的增大而增大.  特别当Y为退化分布时,即P{Y=a}=1,则称序列依概 率收敛于a,即   0 lim {|  | }  1,  P Y Y  n n Y Y. P n  Y a P n  如果把极限放到绝对值上，即差值的极限小于任意正数的概率为1则称 为几乎处处收敛