周次 内容提要 阅读材料 作业与考试 stocks》,《One Day 2信息对资产价格以 in the life of a very 及市场交易会产生什 common stock》, 么样的影响？ 《High frequency market microstructure noise》), 《Understanding FX liquidity》 第二章期权定价模型 《金融数学》第五章， PPT课后作业 3 第一节期权定价BS模型及扩展 数理金融初步》第七 章 论文《A Jump- 阅读文选并撰写读书 Diffusion Model for 报告 Option Pricing》,论 文《The pricing of options and corporate 4 第二节文献选读 liabilities》),《The Pricing of Options and Corporate Liabilities》 《Theory of Rational Option Pricing》 第三章投资组合理论及应用 如何构建多元化资产 5 第一节Mean-Variance理论 参考教材第三章 配置模型并求解？ 《Portfolio 阅读文献，撰写读书 Selection,》,论文 笔记 《The Effect of Errors in Means, Variances,and Covariances on Optimal Portfolio 6 第二节文献选读 Choice》,论文《An integrated stock-bond portfolio optimization model,《Exchange Rate Uncertainty, Forward Contracts, and International Portfolio Selection》 第四章风险测量理论 PPT课后作业 第一节在险价值VaR和预期不 参考教材第四，第五章 足ES风险度量 《Assessing value at 阅读文献并撰写读书 risk with CARE,the 报告 conditional autoregressive expectile models)》, 8 第二节文献选读 布置期末论文写作 《Estimating value at risk and expected shortfall using expectiles》, 《Discussion:The beauty of expectiles》 六、教学内容 第一章市场流动性与信息不对称 【教学目标和要求】