由上式可见,贝叶斯风险可看作是随机损失 函数L(,4(X)求两次期望而得到的,即第一次先 对6的后验分布求期望,第二次关于样本X的边 缘分布求期望。此时,由于(a)已不依赖于参数 而仅依赖于决策函数d(X),因此,以贝叶斯风 险的大小作为衡量决策优劣的标准是合理的。 湘潭大学数学与计算科学院一页一页16湘潭大学数学与计算科学学院 上一页 下一页 16 由上式可见，贝叶斯风险可看作是随机损失 函数L d X ( , ( ))  求两次期望而得到的，即第一次先 对 的后验分布求期望，第二次关于样本X 的边 缘分布求期望。此时，由于R d( ) 已不依赖于参数  而仅依赖于决策函数d X( ) ，因此，以贝叶斯风 险的大小作为衡量决策优劣的标准是合理的