教学内容: 61期权的基本概念 6.1.1期权合约的定义及要素 61.2期权的种类 62期权市场构成及运行机制 621期权市场的发展历程 622期权市场的构成 623期权市场的运行机制 63基本期权交易策略 63.1单一策略 63,2保护性看跌期权策略 63.3抛补看涨期权策略 634组合策略 能力要求: ①掌握期权合约的定义及要素 掌握期权的种类 ③了解期权市场的发展历程,熟悉期权市场的构成及运行机制 ④掌握基本期权交易策略 教学重点 期权合约的定义及要素、期权的种类、基本期权交易策略 第7章期权价格分析 教学内容 7.1期权价格构成 期权的内在价值 7.1.2期权的时间价值 7.13权利金与内在价值、时间价值的关系 72期权的到期价值 2.1看涨期权到期价值 7.22看跌期权到期价值 73影响期权价格的因素 7.31标的资产的市场价格(S) 73.2执行价格(X) 73.3期权的到期期限(T) 734波动率(0) 7.3.5无风险利率(r) 74期权价格的上下限 741期权价格的上限教学内容： 6.1 期权的基本概念 6.1.1 期权合约的定义及要素 6.1.2 期权的种类 6.2 期权市场构成及运行机制 6.2.1 期权市场的发展历程 6.2.2 期权市场的构成 6.2.3 期权市场的运行机制 6.3 基本期权交易策略 6.3.1 单一策略 6.3.2 保护性看跌期权策略 6.3.3 抛补看涨期权策略 6.3.4 组合策略 能力要求： ① 掌握期权合约的定义及要素 ② 掌握期权的种类 ③ 了解期权市场的发展历程，熟悉期权市场的构成及运行机制 ④ 掌握基本期权交易策略 教学重点： 期权合约的定义及要素、期权的种类、基本期权交易策略。 第 7 章 期权价格分析 教学内容： 7.1 期权价格构成 7.1.1 期权的内在价值 7.1.2 期权的时间价值 7.1.3 权利金与内在价值、时间价值的关系 7.2 期权的到期价值 7.2.1 看涨期权到期价值 7.2.2 看跌期权到期价值 7.3 影响期权价格的因素 7.3.1 标的资产的市场价格（S） 7.3.2 执行价格（X） 7.3.3 期权的到期期限（T） 7.3.4 波动率（σ） 7.3.5 无风险利率（r） 7.4 期权价格的上下限 7.4.1 期权价格的上限