误差r的最小值:a=EY-Cm(x,PEX,b=CoX,n DX DX mIn elr-(a+bx) =ElY-EY CoV(X,Y EX+ CoV(X,Y DX DX E(Y-EY) Cov(x,Y (-EX) DX DY Cov(x,Y) =/、Cov(X,)2 DY DX DX√DY Cov(X,Y 记 XY (称其为X与Y的相关系数) DX√DY mIn =(1-p)DY 欐率统计(ZYH) ▲区u概率统计（ZYH） 误差r的最小值： (称其为X Y 与 的相关系数) DX X Y b Cov( , ) = 2 min r = E[Y − (a + bX)] 2 Cov( , ) Cov( , )             = − − + X DX X Y EX DX X Y E Y EY ( ) 2 Cov( , ) ( )       = − − X − EX D X X Y E Y EY DX X Y DY 2 [Cov( , )] = − DY DX DY X Y               = − 2 Cov( , ) 1 DX DY X Y XY Cov( , ) 记  = r (1 XY )DY 2 则 min = −  , Cov( , ) EX DX X Y a = EY −