科克分布滞后模型 科克方法简单地假定解释变量的各滞后值的系数 (有时称为权数)按几何级数递减,即: Y1=a+BX+B入X1+B入2X2+…+u1(2) 其中0<A<1 这实际上是假设无限滞后分布,由于0<λ<1,X 的逐次滞后值对Y的影响是逐渐递减的。 (2)式中仅有三个参数:a、β和λ。但直接估 计(2)式是不可能的。这是因为,首先,估计无 限多个系数是不可行的。其次,从回归结果中很可 能得不到β和λ的唯一估计值。幸运的是,我们有 同时解决这两方面问题的方法。6 一、科克分布滞后模型 科克方法简单地假定解释变量的各滞后值的系数 （有时称为权数）按几何级数递减，即： Yt =α+βXt+βλXt-1 +βλ2Xt-2 +…+ ut (2) 其中 0<λ<1 这实际上是假设无限滞后分布，由于0<λ<1，X 的逐次滞后值对Y的影响是逐渐递减的。 （2）式中仅有三个参数：α、β和λ。但直接估 计（2）式是不可能的。这是因为，首先，估计无 限多个系数是不可行的。其次，从回归结果中很可 能得不到β和λ的唯一估计值。幸运的是，我们有 同时解决这两方面问题的方法