§3.3维纳过程 =EW2(s)W(t)-W(s)+E[W(s)I 独立 增量 +2EW3(s)W(t)-W(S)} =EW2(川E{IW()-W(s)2}+EIW4(s)川 =o2so2(t-S)+3o4s2=o4(st+2s2) 故 Rx(s,t)=o(st+2min2(s,t)) 其中因 W)N(0,o2): W()一W(S)N0,o2lt-s) 电子科技大学§3.3 维纳过程 电子科技大学 2 { ( )[ ( ) ( )]} { ( )[ ( ) ( )] } [ ( )] 3 2 2 4 E W s W t W s E W s W t W s E W s      [ ( )] {[ ( ) ( )] } [ ( )] 2 2 4  E W s E W t W s  E W s 独立 增量 ( , ) ( 2min ( , )) 4 2 R s t st s t 故 X    ( ) 3 ( 2 ) 2 2 4 2 4 2   s t  s   s   st  s 其中因 W(t) ～N(0,σ2 t)； W(t) －W(s)～N(0,σ2 |t－s|)