§4.4矩、协方差矩阵 推广到n维正态随机变量(X1,X2,X)的情况 引入矩阵 E(X) X2 42 E(X2) X- E(X) 9fc1X2.n月 2x-4C-(K-) (2π)21CV2 e -00<x<o0,i=1,2,.,n C是(X1,X2,Xn)的协方差矩阵 8/21§4.4 矩、协方差矩阵  推广到n维正态随机变量(X1 ,X2 ,.,Xn )的情况  引入矩阵 X= ，μ= ＝ ，  f(x1 ,x2 ,.,xn )= ， －∞<xi<∞，i＝1，2，.，n C是(X1 ,X2 ,.,Xn )的协方差矩阵               n x x x  2 1               n    2 1               ( ) ( ) ( ) 2 1 E Xn E X E X  ( ) ( ) 2 1 / 2 1/ 2 1 (2 ) | | 1         X C X n e C 8/21