§4.4矩、协方差矩阵 做如下计算 X-)'C-1(X-m) 展开二 1 (1-p2 1, 于是(X1,X2)的概率密度可写为 fx2)= )Cin e -00<X1<00,一00<X2<00 7/21 §4.4 矩、协方差矩阵 做如下计算  (X－μ)C－1 (X－μ) ＝ (x1－μ1，x2－μ2 ) 展开 ＝ 于是(X1 ,X2 )的概率密度可写为  f(x1 ,x2 )＝ ， －∞<x1<∞,－∞<x2<∞ | | 1 C           2 1 2 1 1 2 2 2                   2 2 1 1   x x                2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 ( )( ) ( ) 2 ( ) (1 ) 1           x x x x ( ) ( ) 2 1 2/ 2 1/ 2 1 (2 ) | | 1         X C X e C 7/21