§4.4矩、协方差矩阵 令x 记(X1,X2)的协方差矩阵为 C= = 其中pao,=0 Cov(Xi,X2) =O102 =Cov(Xj,X2)=Cov(X2,X1) C的行列式C1=o2o22(1-p2), 于是C的递阵C=c-a -p2 6/21§4.4 矩、协方差矩阵  令X= ，μ= ，记(X1 ,X2 )的协方差矩阵为 C＝ ＝ ， 其中12＝ ＝Cov(X1 ,X2 )＝Cov(X2 ,X1 )  C的行列式|C|＝1 22 2 (1- 2 ) ，  于是C的逆阵C－1＝ ＝         2 1 x x         2 1           21 22 11 12 c c c c         2 1 2 2 1 2 2 1         1 2 1 2 1 2 ( ) ( ) ( , )   D X D X Cov X X * | | 1 C C | | 1 C           2 1 2 1 1 2 2 2         6/21