熟悉经济领域特别是金融领域中常用的时间序列分析手段,掌握常用 的时间序列模型,能对经济、金融变量时间序列数据进行处理、建立 模型,以预测未来、解释经济理论或检验经济假说。 课程内容包括: 1、平稳时间序列分析(AR(p)、MA(q)、 ARMA(p, q),即以 Box-Jenkins为代表建立的时序理论。(50-70年代); 2、非平稳时间序列分析(单位根过程、协整理论),代表人物有 Dickey, Fuller, Engle, Granger, Hendry, Johansen, Phillips等。(80年代 至今); 3、非线性时间序列分析简介一 GARCH模型族(80年代以后)。 代表人物有: engle, Nelson, Bollerslev等 课时安排:每周3学时。讲授、讨论、上机2 熟悉经济领域特别是金融领域中常用的时间序列分析手段，掌握常用 的时间序列模型，能对经济、金融变量时间序列数据进行处理、建立 模型，以预测未来、解释经济理论或检验经济假说。 课程内容包括： 1、平稳时间序列分析（AR（p）、MA(q)、ARMA(p,q)），即以 Box-Jenkins 为代表建立的时序理论。（50-70 年代）； 2、非平稳时间序列分析（单位根过程、协整理论），代表人物有： Dickey, Fuller, Engle, Granger, Hendry, Johansen, Phillips 等。（80 年代 至今）； 3、非线性时间序列分析简介－GARCH 模型族（80 年代以后）。 代表人物有：Engle, Nelson, Bollerslev 等。 课时安排：每周 3 学时。讲授、讨论、上机