3、问题与应用（能力要求）：掌握我国的国库券与通货膨胀率 5.4风险与风险溢价 1、主要内容： 5.4.1持有期收益 5.4.2期望收益与标准差：E-V方法 5.4.3超额收益与风险溢价 2、基本概念和知识点：超额收益与风险溢价 3、问题与应用（能力要求）：超额收益与风险溢价的计算 5.5历史收益率的时间序列分析 1、主要内容： 5.5.1时间序列与情景分析 5.5.2期望收益与算术平均 5.5.3几何收益率 5.5.4方差与标准差 5.5.5报酬-风险比率（夏普比率） 2、基本概念和知识点：期望收益与算术平均、方差与标准差 3、问题与应用（能力要求）：掌握报酬-风险比率（夏普比率）的额计算 5.6正态分布 1、主要内容：正态分布 2、基本概念和知识点：正态分布 3、问题与应用（能力要求）：正态分布的应用 5.7偏离正态分布和风险度量 1、主要内容：偏离正态分布的风险度量 2、基本概念和知识点：偏离正态分布 3、问题与应用（能力要求）：偏离正态分布的风险如何度量？ 5,8风险组合的历史收益：股票与长期政府债券 1、主要内容： 5.8.1平均收益与标准差 5.8.2风险资产组合的其他统计量 5.8.3夏普比率 5.8.4时间序列相关性 5.8.5偏度与峰度6 3、问题与应用（能力要求）：掌握我国的国库券与通货膨胀率 5.4 风险与风险溢价 1、主要内容： 5.4.1 持有期收益 5.4.2 期望收益与标准差：E-V 方法 5.4.3 超额收益与风险溢价 2、基本概念和知识点：超额收益与风险溢价 3、问题与应用（能力要求）：超额收益与风险溢价的计算 5.5 历史收益率的时间序列分析 1、主要内容： 5.5.1 时间序列与情景分析 5.5.2 期望收益与算术平均 5.5.3 几何收益率 5.5.4 方差与标准差 5.5.5 报酬-风险比率(夏普比率) 2、基本概念和知识点：期望收益与算术平均、方差与标准差 3、问题与应用（能力要求）：掌握报酬-风险比率(夏普比率)的额计算 5.6 正态分布 1、主要内容：正态分布 2、基本概念和知识点：正态分布 3、问题与应用（能力要求）：正态分布的应用 5.7 偏离正态分布和风险度量 1、主要内容：偏离正态分布的风险度量 2、基本概念和知识点：偏离正态分布 3、问题与应用（能力要求）：偏离正态分布的风险如何度量？ 5.8 风险组合的历史收益：股票与长期政府债券 1、主要内容： 5.8.1 平均收益与标准差 5.8.2 风险资产组合的其他统计量 5.8.3 夏普比率 5.8.4 时间序列相关性 5.8.5 偏度与峰度