请使用随机模拟方法为Black-Scholes模型下的欧式看涨期权定价。 第六章测度变换与风险中性定价 【教学目的和要求】 掌握连续时间欧式期权在Black-Sholes模型下的风险中性定价，了解Black-Sholes模型的缺陷、厚尾现象和市场参数校准。 对随机分析理论的金融应用建立比较全面的认识。 1.Radon-Nikodym:导数 2.Girsanov定理 3.风险中性测度与期权定价 4.完备市场与无套利市场 5.市场流动性与参数校准 6.其它结构化产品 教学总时数6 Stochastic Calculus for Finance ll:Continuous Time Models Essentials of Stochastic Finance:Facts,Models,Theory Note on Stochastic Finance 作业与练习： Black-Scholes模型下如何进行风险测度变换？ 无套利市场有哪些特征？ 为什么我们要进行市场参数校准？