一、随机解释变量问题 二、实际经济问题中的随机解释变量问题 三、随机解释变量的后果 四、工具变量法 五、案例

一、异方差的概念 二、异方差的类型 三、实际经济问题中的异方差性 四、异方差性的后果 五、异方差性的检验 六、异方差的修正 七、案例

在模型 y, =a+Bx, +ut=1, 2,. n 中,认为参数a、β在样本期内是常数,即认 为产生样本观测值的经济结构保持不变,解释 变量对被解释的影响保持不变

20世纪70年代至80年代初,关于非线性模型理 论与方法的研究成为一个热点。非线性模型理论与 方法已经形成了一个与线性模型相对应的体系,包 括从最小二乘原理出发的一整套方法和从最大似然 原理出发的一整套方法,也包括随机误差项违背基 本假设的非线性问题的估计方法

一、时间序列模型的基本概念及其适用性 二、随机时间序列模型的平稳性条件 三、随机时间序列模型的识别 四、随机时间序列模型的估计 五、随机时间序列模型的检验

一、变量间的关系及回归分析的基本概念 二、总体回归函数 三、随机扰动项 四、样本回归函数(SRF)

第一节双变量线性回归模型的估计 第二节最小二乘法估计量的性质

一、时间序列的基本概念 二、时间序列平稳性的单位根检验 三、协整

线性回归模型的第一次总结 1、一元线性回归模型回顾 2、多元线性回归模型回顾 3、回归结果的表迷形式 4、计量经济研究表述形式

中国人民大学：《金融计量学》课程教学资源（PPT课件）Lecture 12 金融计量中的条件异方差模型 12.4 非对称GARCH模型 12.5 其他GARCH模型