本章将一元回归模型拓展到了多元回归模型，其基本的建模思想与建模方法与一元的 情形相同。主要内容仍然包括模型的基本假定、模型的估计、模型的检验以及模型在预测方 面的应用等方面。只不过为了多元建模的需要，在基本假设方面以及检验方面有所扩充

一、狭义的工具变量法（IV） 二、间接最小二乘法(ILS) 三、二阶段最小二乘法(2SLS) 四、三种方法的等价性证明 五、简单宏观经济模型实例演示 六、主分量法的应用 七、其它有限信息估计方法简介 八、k级估计式

本章主要介绍计量经济模型的二级检检验问题，即计量经济检验。主要讨论对回归模 型的若干基本经典假定是否成立进行检验、当检验发现不成立时继续采用 OLS 估计模型所 带来的不良后果以及如何修正等问题。具体包括异方差性问题、序列相关性问题、多重共线 性问题以及随机解释变量这四大类问题

介绍计量经济分析在实际经济生活中典型应用案例，帮助学生深入了解计量经济学的作用和重要性

了解联立方程计量经济学模型提出的背景，掌握联立方程计量经济学模型 中变量的分类，掌握结构式模型、简化式模型的有关概念，了解参数关系 体系

一、含义 1、概念：序列相关（serial correlation）与自相关（autocorrelation） 通常不加区别，按时间（如在时间序列数据中）或者空间 （如在截面数据中）排列的观测值序列的成员之间的相 关

一、变量间的关系及回归分析的基本概念 二、总体回归函数 三、随机扰动项 四、样本回归函数(SRF)

8.1再一次正态性假定 一、 CNLRM假定干扰项是正态分布的,即 u1~N(0,o2) 二、在正态分布条件下

计量第一次上机实习 主要内容: 1、熟悉eviews的基本功能,如作图、导入导出数据等。 2、蒙特卡罗实验 3、CAPM实证检验 4、动态CAPM实证检验

Ch. 10 Autocorrelated Disturbances In a time-series setting, a common problem is autocorrelation, or serial corre- lation of the disturbance across periods. See the plot of the residuals at Figure