金融期权组合交易策略 单个金融期权交易盈亏分析 期权及组合交易概述 期货与期权的组合交易 利率期权

一、模型假设 只有现在和未来两个时刻,现在是确定的,未来是不确定的; 假定市场中有n种风险资产,其未来价格是n个随机变量x,x2,xn 第0种资产是无风险资产,其未来价格x是确定值; 假设n+1种资产的当前价格为p(x),px),p(x2),p(xn).这n+1 种资产的投资组合可用n+1维向量=(1)来表示那么投资组 合的当前价格为 p=p(x)+0p(x1)+…+np(xn) 投资组合的未来价格为

均值方差模型提出了的证券选择问题,解决 了最优地持有有效证券组合,即在同等收益 水平之下风险最小的证券组合 夏普等人在该模型基础上发展了经济含义 任何证券组合收益率与某个共同因素的关系 资产定价模型(CAPM)

均值方差证券投资组合选择模型 马科维茨 Markowitz《证券组合选择》 投资选择:风险(低)收益(高)之间的“平 衡” 基于期望收益率上的投资决策,最多只能获得 最高的平均收益率 风险收益的“数量化

广东海洋大学：《数字电子技术》课程教学资源（PPT课件）4.1 组合逻辑电路的特点和分析方法 4.1.2 组合逻辑电路的分析方法 4.2 常用的组合逻辑电路 4.2.2 编码器

一、不对称合成; 二、组合合成; 三、固相合成; 四、固态合成等最新进展

一．组合逻辑电路的特点 电路任一时刻的输出状态只决定于该时刻各输入状态的组合，而与电路的原状态无关

第一节 数字电路概述与计数制 第二节 逻辑门电路 第三节 组合逻辑电路的分析与设计 第四节 常用组合逻辑电路

8.1 组合变形的概念及工程实例 8.2 两相互垂直平面内的弯曲 8.3 拉伸（压缩）与弯曲 8.4 扭转与弯曲 8.5 连接件的实用计算法 8.6 铆钉连接的计算

第一节 风险概述 第二节 风险管理 第三节 风险的转移 第四节 风险的衡量 第五节 投资组合预期收益与风险的权衡 第六节 投资组合理论