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金融期权组合交易策略 单个金融期权交易盈亏分析 期权及组合交易概述 期货与期权的组合交易 利率期权
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一、模型假设 只有现在和未来两个时刻,现在是确定的,未来是不确定的; 假定市场中有n种风险资产,其未来价格是n个随机变量x,x2,xn 第0种资产是无风险资产,其未来价格x是确定值; 假设n+1种资产的当前价格为p(x),px),p(x2),p(xn).这n+1 种资产的投资组合可用n+1维向量=(1)来表示那么投资组 合的当前价格为 p=p(x)+0p(x1)+…+np(xn) 投资组合的未来价格为
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均值方差模型提出了的证券选择问题,解决 了最优地持有有效证券组合,即在同等收益 水平之下风险最小的证券组合 夏普等人在该模型基础上发展了经济含义 任何证券组合收益率与某个共同因素的关系 资产定价模型(CAPM)
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均值方差证券投资组合选择模型 马科维茨 Markowitz《证券组合选择》 投资选择:风险(低)收益(高)之间的“平 衡” 基于期望收益率上的投资决策,最多只能获得 最高的平均收益率 风险收益的“数量化
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广东海洋大学:《数字电子技术》课程教学资源(PPT课件)4.1 组合逻辑电路的特点和分析方法 4.1.2 组合逻辑电路的分析方法 4.2 常用的组合逻辑电路 4.2.2 编码器
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一、不对称合成; 二、组合合成; 三、固相合成; 四、固态合成等最新进展
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一.组合逻辑电路的特点 电路任一时刻的输出状态只决定于该时刻各输入状态的组合,而与电路的原状态无关
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第一节 数字电路概述与计数制 第二节 逻辑门电路 第三节 组合逻辑电路的分析与设计 第四节 常用组合逻辑电路
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8.1 组合变形的概念及工程实例 8.2 两相互垂直平面内的弯曲 8.3 拉伸(压缩)与弯曲 8.4 扭转与弯曲 8.5 连接件的实用计算法 8.6 铆钉连接的计算
文档格式:PPT 文档大小:291.5KB 文档页数:37
第一节 风险概述 第二节 风险管理 第三节 风险的转移 第四节 风险的衡量 第五节 投资组合预期收益与风险的权衡 第六节 投资组合理论
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