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Ch. 21 Univariate Unit Root process 1 Introduction Consider OLS estimation of a AR(1)process, Yt= pYt-1+ut where ut w ii d (0, 0), and Yo=0. The OLS estimator of p is given by and we also have
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一、模型的设定—F检验 二、固定影响变截距模型 三、随机影响变截距模型 四、固定影响/随机影响模型的检验
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一、问题的提出 二、泊松回归模型 三、泊松回归模型的扩展
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1.1 General methodology of modern economic research 1.2 Roles of Econometrics 1.3 Illustrative Examples 1.4 Roles of Probability and Statistics
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厦门大学:《高级计量经济学》课程教学资源(教学大纲)A Course on Advanced Econometrics(主讲:洪永淼)
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1. Binary Choice Model for Panel Data
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一、变系数模型 二、动态模型 三、关于平行数据模型的总结
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Ch. 10 Autocorrelated Disturbances In a time-series setting, a common problem is autocorrelation, or serial corre- lation of the disturbance across periods. See the plot of the residuals at Figure
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4.1 正态分布 4.2 t分布 4.3 概率分布 4.4 F分布 4.5 总结
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东莞理工学院:《计量经济学》课程教学大纲(2024-2025第二学期)
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