第一节引言 第二节分布滞后模型的估计 第三节部分调整模型和适应预期模型

第一节误设定 第二节多重共线性 第三节异方差性

第一节多元线性回归模型的概念 第二节多元线性回归模型的估计

一、拟合优度检验 二、变量的显著性检验 三、参数的置信区间

《计量经济学》诺贝尔奖得主

Ch. 9 Heteroscedasticity Regression disturbances whose variance are not constant across observations are heteroscedastic. In the heteroscedastic model we assume that

One CLRM assumption is: The model used in empirical analysis is \correctly specified\

11.1 The Nature of Heteroscedasticity Homoscedasticity: equal variance. Heteroscedasticity: unequal variance. Heteroscedasticity is usually found in cross-sectional data

第一节 分布滞后模型 第二节 自回归模型 第三节 因果关系检验

第一节 多重共线性及其影响 第二节 多重共线性的发现和检验 第三节 多重共线性的克服和处理