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一、马克维茨均值一方差模型 二、 CAPM 三、APT模型 四。BS期权定价模型 以上这些模型是现代金融学最主要的模型,他们都假设人是理性的。基于人是理性的假设,对市场的有效进行研究现代金融学所有模型基础性假设:(弱式)有效市场!
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1、这学期本课程将要学习的主要内容:一是了解开设本 课程的必要性与重要性(第一篇第一、二章);二是 简要回顾管理学的基本知识(第一篇三章);三是分 现代管理观念、实务、艺术三个部分学习案例分析(第 篇)
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1.连加号(∑)在数学中,为了使数学式表示简单明确,通常要规定一些特殊符号.连加号就是其 中之一
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问题的提出 1、计量经济学模型,需要经常考虑属性因素的影响。例如,职业、战争与和平、繁荣与萧条、文化程度、灾害、季节 2、属性因素往往很难直接度量它们的大小。只能给出它们的“Yes—D=1”或”No一D=0”、或者它们的程度或等级
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习题1 1.试利用贷款各参数间的关系式,完成以下公积金贷款利率表(表1-9) 表1-9个人住房公积金贷款利率表 年份月数月利率/‰年利率%月还款额本息总额总利息 1123.45 4.14到期一次还本付息10414.000414.000
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统计推断的另一类重要问题是假设检验问题. 在总体的分布函数完全未知或只知其形式,但 不知道参数的情况,为了推断总体的某些未知 特性,提出某些关于总体的假设.例如,提出总 体服从泊松分布的假设,又如,对正态总体提 出数学期望等于μ的假设等.我们是要根据样 本对所提出的假设作出是接受,还是拒绝的决 策.假设检验是作出这一决策的过程
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一个建立好的计量经济学模型主要被应用 在四个方面: 一、结构分析 二、政策评价 三、经济预测 四、理论检验与发展
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2003-2004学年第一学期概率统计重修课考试试卷答案 一计算题(本题满分30分,共有5道小题,每道小题6分) 1.设A、B是随机事件,P(A)=0.7,P(A-B)=0.3,求P(AB 解: 由于A=ABAB,所以P(A)=P(AB)+P(AB)=P(AB)+P(A-B) 所以,P(AB)=P(A)-P(A-B)=0.7-0.3=0.4, P(AB)=1-P(AB)=1-0.4=0.6
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通过本实验课的学习,目的使学生能加深操作系统中基本概念的理解,同时对操作系统中的常用算法的实现具有更直观的理解
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本课程以马克思主义基本原理为指导,吸收和借鉴西方土地经济的某些研究成果,结合中国土地制度改革和土地利用的实践,全面的阐述土地经济学的基本原理,为学生从事土地管理方面的工作提高系统的理论知识和科学方法
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