15.1 联立方程模型的性质 15.2 联立方程的偏误：OLS估计量的不一致性 15.3 间接最小二乘法 15.4 间接最小二乘：一则实例 15.5 模型识别问题 15.6 识别规则：识别的阶条件 15.7 过度识别方程的估计：两阶段最小二乘法 15.8 两阶段最小二乘法2SLS：一个数字例子 15.9 总结

证券定价理论主要指的是: （1）资本资产定价模型(capital asset pricing model, CAPM)； （2）单因素模型； （3）多因素模型； 等说明证券资产价格决定的理论。 一、证券定价理论

5.3线性二自由度汽车模型对前轮角输入的响应 1线性二自由度汽车模型的运动微分方程 忽略转向系的影响,以前轮转角作为输入;

要点：掌握一元线性回归模型中的基本假设、检验方法。 重点掌握一元线性回归模型的约束条件；正态性检验方法。 理解单侧和双侧假设检验

第一部分 导论 第1章 投资环境 第2章 金融市场与金融工具 第3章 证券是如何交易的 第4章 共同基金和其他投资公司 第5章 利率史与风险溢价 第二部分 资产组合理论 第6章 风险与风险厌恶 第7章 风险资产与无风险资产之间的资本配置 第8章 最优风险资产组合 第三部分 资本市场均衡 第9章 资本资产定价模型 第10章 单指数与多因素模型 第11章 套利定价理论 第12章 市场的有效性 第13章 证券收益的经验根据 第四部分 固定收益证券 第14章 债券的价格与收益 第15章 利率的期限结构 第16章 固定收入资产组合的管理 第五部分 证券分析 第17章 宏观经济分析与行业分析 第18章 资本估价模型 第19章 财务报表分析 第六部分 期权、期货与其他衍生工具 第20章 期权市场介绍 第21章 期权定价 第22章 期货市场 第23章 期货与互换：详细分析 第七部分 资产组合管理的应用 第2 4章 资产组合业绩评估 第2 5章 国际分散化 第2 6章 资产组合的管理过程 第2 7章 风险管理与套期保值 第2 8章 积极的资产组合管理理论

一、识别的概念 二、从定义出发识别模型 三、结构式识别条件 四、简化式识别条件 五、实际应用中的经验方法

为研究高强钢300 M静态再结晶行为,采用Gleeble-3800型热模拟试验机对300M钢进行单/双道次热压缩试验.通过双道次热压缩试验分析了变形温度、应变速率、变形量和初始晶粒尺寸对静态再结晶体积分数的影响.变形温度越高,应变速率越大,变形量越大,初始晶粒尺寸越小,则静态再结晶体积分数越大.其中变形温度、变形量和应变速率对静态再结晶体积分数影响较大,初始晶粒尺寸的影响相比较小.基于双道次热压缩试验结果建立了300 M钢的静态再结晶体积分数模型,基于单道次热压缩试验结果建立了300 M钢完全静态再结晶晶粒尺寸模型,并验证了静态再结晶体积分数模型的正确性

5.1基本概念 工程问题是相当复杂的,涉及不同的物理系统、不同的领域,并且具有不同的 目标。为了正确设计、分析工程问题,我们首先必须对实际工程问题进行简化描 述,并利用已有的数学、物理等基本概念、原理和方法,描述工程问题。这个过程 就是系统建模,即建立描述工程问题的物理模型和数学模型

一、拟合优度检验 二、变量的显著性检验 三、参数的置信区间

一、模型估计方法的比较 二、为什么普通最小二乘法被普遍采用 三、模型的检验