4.正态随机向量的线性变换 定理3.1.5正态随机向量X=(XvX…,Xm)T, 记E()=山，协方差矩阵为B. 1)对X的线性组合 7=∑，X,=LX,L=4,2,,ln) i=1 有 EY)=1,4,=L, D)=∑2H,=LB,， i=1k=1 电子科技大学电子科技大学 4.正态随机向量的线性变换 定理3.1.5正态随机向量 X=(X1 ,X2 ,…,Xn ) τ ， 记E(X)=μ, 协方差矩阵为B. 1 , n j j j Y l X LX     L=(l1 , l2 ,…, ln ) 有 1 1 τ ( ) , n n j k jk j k D Y l l b LBL      1 ( ) μ, n j j j E Y l  L     1) 对X 的线性组合