协方差矩阵的定义 将二维随机变量(X1X2)的四个二阶中心矩 c1=E{X1-E(X1)} c12=E{X1-E(X)[X2-E(X2)]} E{X2-E(X2)X1-E(X1)} 22 E{X2-E(X2) 这是一个 排成矩阵的形式:(c1c12 对称矩阵 称此矩阵为(X1Y2)的协方差矩阵协方差矩阵的定义 将二维随机变量（X1 ,X2）的四个二阶中心矩 {[ ( )] } 2 11 E X1 E X1 c = − {[ ( )][ ( )]} 12 E X1 E X1 X2 E X2 c = − − 排成矩阵的形式: {[ ( )][ ( )]} 21 E X2 E X2 X1 E X1 c = − − {[ ( )] } 2 22 E X2 E X2 c = − 称此矩阵为（X1 ,X2）的协方差矩阵.         21 22 11 12 c c c c 这是一个 对称矩阵