类似定义n维随机变量(X,X2,…,Xn 的协方差矩阵 若c;=COv(X,X EILXi-E(XILX-E(XI 都存在,称矩阵 l,厂= ●·●● n n 为(X1X2,…,X的 协方差矩阵 n 2 下面给出n元正态分布的概率密度的定义类似定义n维随机变量(X1 ,X2 , …,Xn ) 的协方差矩阵. 下面给出n元正态分布的概率密度的定义. 为(X1 ,X2 , …,Xn ) 的 协方差矩阵               = n n nn n n c c c c c c c c c C        1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 都存在, 称矩阵 i, j=1,2,…,n ( , ) i j Cov Xi Xj 若 c = {[ ( )][ ( )]} = E Xi − E Xi Xj − E Xj