Var() Cov(Bi B2)Cov B,B3) Var( B)=Cov(B1B2) Var(B2)Cov(B2B,) Cov(B,B3)Cov(B2 B3) Var(B3) AI Var(B)=(B2 B-1)Var(B)B 根据(9)式,W统计量的具体表达式是 W=-(P1B2-B3) 「B2 (B2 B-1)Var(P)Pl 在零假设BB=B成立条件下,W统计量近似服从x2(1)分布 例:( file: nonoil2)对台湾制造业生产函数,检验/B=0.5是否成立。 Lny=-8.4010+0.6731Lnxn+1.1816Lnx (15) (-3.1)(4.4) R2=0.98,F=3358,DW=1.3,T=15,(1958-1972) 检验B/B=0.5是否成立。 变换约束条件为 B2-0.56=0 因为只有一个约束条件,则 八B)=f(B)=B2-0.56 (B)=9()9902)=(0105) Coefficient Covariance Matrix OG(X1)L LOG C 73859620377604081578 LoG(X1)03776040023453004378 LoG(X2)081567800438780091226 在(15式窗口中点击Vew,选 Coefficient Covariance功能。 738600.3776-0.8157 Var(B)=037760.0235-00439 0.8157-0.04390.0912 Varve)=(g(B) 可f(B) )(var(B))() B9 Var(  ˆ ) =             ) ˆ ) Var( ˆ ˆ ) Cov( ˆ ˆ Cov( ) ˆ ˆ ) Cov( ˆ ) Var( ˆ ˆ Cov( ) Cov ˆ ˆ ) ˆ ˆ ) Cov( ˆ Var( 1 3 2 3 3 1 2 2 2 3 1 1 2 1 3                (14) 和 Var(f(  ˆ )) = ( 2 ˆ  1 ˆ  -1) Var( ) ˆ              −1 ˆ ˆ 1 2   , 根据（9）式，W 统计量的具体表达式是， W =             −           − − 1 ˆ ˆ ) ˆ 1) ( ˆ ˆ ( ) ˆ ˆ ˆ ( 1 2 2 1 2 1 2 3         Var 在零假设 1 2 = 3 成立条件下，W 统计量近似服从   (1) 分布。 例：（file: nonli12）对台湾制造业生产函数，检验1/2 = 0.5 是否成立。  Lnyt = -8.4010 + 0.6731 Lnxt1 + 1.1816 Lnxt2 (15) (-3.1) (4.4) (3.9) R 2 = 0.98, F = 335.8, DW=1.3, T=15, (19581972) 检验2/3 = 0.5 是否成立。 变换约束条件为 2 - 0.53 = 0 因为只有一个约束条件，则 f(  ˆ ) = f (  ˆ ) = 2 - 0.53   ˆ ) ˆ (  f = ( 1 ˆ ) ˆ (    f 2 ˆ ) ˆ (    f 3 ˆ ) ˆ (    f ) = (0 1 -0.5 ) 在(15)式窗口中点击 View，选 Coefficient Covariance 功能。 Var(  ˆ ) =           − − − − 0.8157 0.0439 0.0912 0.3776 0.0235 0.0439 7.3860 0.3776 0.8157 Var(f(  ˆ )) = (   ˆ ) ˆ (  f ) (Var(  ˆ ) ) (   ˆ ) ˆ (  f )