”制卧份贸易+考 《金融经济学导论》 作业习题 11.CAPM模型认为资产组合收益可以由 得到最好的解释。(24) a.经济因素 b.特有风险 c.系统风险 d分散化 附加题： 1.资本资产定价模型中，风险的测度是通过 进行的。(1) a个别风险 b.贝塔 c.收益的标准差 d.收益的方差 e.以上各项均不准确 2.根据资本资产定价模型，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素有关？(2) a.市场风险 b.非系统风险 c.个别风险 d.再投资风险 e.以上各项均不准确 3.市场资产组合的贝塔值为 (3) a.0 b.1 c.-1 d.0.5 e.以上各项均不准确 4.无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的 证券X的期望收益率为。(4) a.0.06 b.0.144 c.0.12 d.0.132 e.0.18 5.对市场资产组合，哪种说法不正确？(5) a.它包括所有证券 b.它在有效边界上 c.市场资产组合中所有证券所占比重与它们的市值成正比 d.它是资本市场线和无差异曲线的切点 e.以上各项均不准确 6.关于资本市场线，哪种说法不正确？(6) a.资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点 b.资本市场线是可达到的最好的市场配置线 c.资本市场线也叫做证券市场线 d.资本市场险斜率总为正 e.以上各项均正确 7.某个证券的市场风险贝塔，等于(7) a.该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差 b.该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差 c.该证券收益方差除以它与市场收益的协方差 d.该证券收益与市场收益的方差除以市场收益的方差 e.以上各项均不准确 8.根据CAPM模型，某个证券的收益应等于 (8) a.Rf+B [E(RM)]b.Rf+a [E(RM)-Rf] C.Rf+B [E(RM-Rf)] d.E(RM+Rf ￡以上各项均不准确 2《金融经济学导论》 作业习题 2 11．CAPM 模型认为资产组合收益可以由_____得到最好的解释。（24） a.经济因素 b.特有风险 c.系统风险 d.分散化 附加题： 1．资本资产定价模型中，风险的测度是通过_____ 进行的。（1） a.个别风险 b.贝塔 c.收益的标准差 d.收益的方差 e. 以上各项均不准确 2．根据资本资产定价模型，一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素有关？（2） a.市场风险 b.非系统风险 c.个别风险 d.再投资风险 e.以上各项均不准确 3．市场资产组合的贝塔值为_____（3） a.0 b.1 c.-1 d.0.5 e.以上各项均不准确 4．无风险收益率和市场期望收益率分别是 0.06 和 0.12。根据 CAPM 模型，贝塔值为 1.2 的 证券 X 的期望收益率为_____。（4） a.0.06 b.0.144 c.0.12 d.0.132 e.0.18 5．对市场资产组合，哪种说法不正确？（5） a. 它包括所有证券 b. 它在有效边界上 c. 市场资产组合中所有证券所占比重与它们的市值成正比 d. 它是资本市场线和无差异曲线的切点 e. 以上各项均不准确 6．关于资本市场线，哪种说法不正确？（6） a. 资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点 b. 资本市场线是可达到的最好的市场配置线 c. 资本市场线也叫做证券市场线 d. 资本市场险斜率总为正 e. 以上各项均正确 7．某个证券的市场风险贝塔，等于_____（7） a. 该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差 b. 该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的标准差 c. 该证券收益方差除以它与市场收益的协方差 d. 该证券收益与市场收益的方差除以市场收益的方差 e. 以上各项均不准确 8．根据 CAPM 模型，某个证券的收益应等于____（8） a.Rf+β[E(RM)] b. Rf+σ[E(RM)- Rf] c. Rf+β[E(RM- Rf)] d. E(RM)+ Rf f. 以上各项均不准确