§3.4随机变量函数的分布 对离散型随机变量,我们讨论过随机变量函数的分布问圈,对一般的随机变量当然也 存在同样的问题。例如,若5是N(4,G2)分布的随机变量,为了解决计算中的查表问题, 在中曾经引入变换 7=年a 这个新出现的随机变量门就是原来的随机变量5的一个函数。现在来讨论连续型随机变量 函数的分布问题,先介绍一个便于应用的定理。 定理3.1设5是一个连续型随机变量,其密度函数为p(x),又=f(x)严格单调, 其反函数(x)有连续导数,则刀=f()也是一个连续型随机变量,且其密度函数为 )=)a<y<B (3.51) 0,其他 其中 a=min(f(-co).f(+o0)} B=min(f(-o),f(+o)} (证明 例3.11(略) 例3.12(略) x2一分布我们先给出下述一个式子: 「1 x2,x>0 )2(2) 0,x≤0 我们通常把以上述(3.53)式(其中n是参数)为密度函数的分布称为是自由度为n的 x2一分布(x2读作“卡方"”),并记作x2(),它是数理统计中一个重要的分布。 (一)和的分布 设(5,)是一个二维连续型随机变量,密度函数为(x,y),现在来求5=5+刀的分 布,按定义为 F:y)=P(5)=P5+ny) 如果(5,)表示平面上点的坐标,则P(5+7y)表示点落入:+7=y左边部分的概率(图 略)。由(3.37)式有§3.4 随机变量函数的分布 对离散型随机变量,我们讨论过随机变量函数的分布问题,对一般的随机变量当然也 存在同样的问题。例如,若 是 N( 2 , )分布的随机变量,为了解决计算中的查表问题, 在中曾经引入变换 = − a 这个新出现的随机变量 就是原来的随机变量 的一个函数。现在来讨论连续型随机变量 函数的分布问题,先介绍一个便于应用的定理。 定理 3.1 设 是一个连续型随机变量,其密度函数为 p (x),又 y= f (x) 严格单调, 其反函数 h(x) 有连续导数,则 = f ( ) 也是一个连续型随机变量,且其密度函数为 = 0,其他 [ ( ) | ( ) |], ( ) ' p h y h y y y (3.51) 其中 =min{ f (−) , f (+) } =min{ f (−) , f (+) } (证明 略) 例 3.11(略) 例 3.12(略) 2 —分布 我们先给出下述一个式子: p(x,y)= − 0, 0 , 0 ) 2 2 ( 1 2 2 x x x n y n 我们通常把以上述(3.53)式(其中 n 是参数)为密度函数的分布称为是自由度为 n 的 2 —分布( 2 读作“卡方”),并记作 ( ) 2 n ,它是数理统计中一个重要的分布。 (一)和的分布 设 (,) 是一个二维连续型随机变量,密度函数为 p(x,y),现在来求 = + 的分 布,按定义为 F (y)= P( <y)= P( + <y) 如果 (,) 表示平面上点的坐标,则 P( + <y)表示点落入 + = y 左边部分的概率(图 略)。由(3.37)式有