●假定相对偏好1>p>0, E(X=WxsO IU bO()-()K() ●上面模型不容易求解。 ●简化费用的表达式可以将模型简化问题 假设费用:c(x)=pX1 ●资金约束条件变成:F(x)=X(1+p)x=M ●前面的三个模型都可以变成线性规划问题, 对此已经有成熟的方法解决 线性规划 linear program⚫ 假定相对偏好1>ρ>0， ⚫ 上面模型不容易求解。 ⚫ 简化费用的表达式可以将模型简化问题， ⚫ 假设费用：ci (xi )＝pi xi ⚫ 资金约束条件变成：F（x）＝ Σ(1+pi )xi ＝M ⚫ 前面的三个模型都可以变成线性规划问题， 对此已经有成熟的方法解决。 ⚫ 线性规划 linear program min ( ) (1 ) ( ) ( ) , 0 Q x R x F x M x  − −  = 