2、加权最小二乘法(WLS) 如何得到σW? 从前面的推导过程看，它来自于原模型残差项山 的方差协方差矩阵。因此 仍对原模型进行OLS估计，得到随机误差项的 近似估计量è，以此构成权矩阵的估计量，即 e 2 这时可直接以D-1=diag{1/川它，1/1e2b.,1/1enl} 作为权矩阵。如何得到2W ？ 从前面的推导过程看，它来自于原模型残差项 的方差-协方差矩阵。因此 仍对原模型进行OLS估计，得到随机误差项的 近似估计量ěi，以此构成权矩阵的估计量，即           = 2 2 1 2 ~ ~ ˆ n e e  W  这时可直接以 |} ~ |, ,1/ | ~ |,1/ | ~ {1/ | 1 2 1 n = diag e e  e - D 作为权矩阵。 2、加权最小二乘法（ WLS ）