2、加权最小二乘法(WLS) 用OLS法估计新模型，记参数估计量为B.,则 B.=(X.X.)-X.Y. =(XD-D-X)-X'D-D-Y -(XW-X)-XW-Y 这就是原模型Y=X件4 的加权最小二乘估计量，是无偏、有效的估计量。 这里权矩阵为D1,它来自于原模型残差项4 的方差-协方差矩阵σ2W。 * * 1 * * * ( ) β ˆ = XX XY - X W X X W Y X D D X X D D Y 1 1 1 1 1 1 1 1 ( ) ( ) - - - - - - - - =      =  这就是原模型 Y=X+ 的加权最小二乘估计量，是无偏、有效的估计量。 这里权矩阵为D-1，它来自于原模型残差项 的方差-协方差矩阵2W 。 2、加权最小二乘法（ WLS ）