2、加权最小二乘法(WLS) W是一对称正定矩阵，存在一可逆矩阵D使得 W=DD' 用D1左乘 Y=XB+u 两边，得到一个新的模型： D-Y=D-XB+Du Y.=X,B+u 该模型具有同方差性。因为 E(BB.)=E(D-uUD-)=D-E(u)D- Do2WD-1 =D-o2DD'D'-1 =02IW是一对称正定矩阵，存在一可逆矩阵D使得 W=DD’ 用D-1左乘 Y=X+ 两边，得到一个新的模型： D -1 Y = D -1 Xβ+ D -1 μ Y* = X* β+μ* 该模型具有同方差性。因为 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 ( ) ( ) ( ) - - - - - - - - =    =  =   =   D ΩD D DD D μ*μ* D μμD D μμ D   E E E 2、加权最小二乘法（ WLS ） I 2 D -1  1 22 WD-11 1 2 1 =  1 1 1 1 ( ) ( ) ( ) - - - - - - - - =    =  =   =   D ΩD D DD D μ* μ* D μμD D μμ D   E E E