1.主要内容 单个资产和资产组合的风险度量指标、特征风险与系统性风险。 2.基本概念和知识点 标准差与变异系数：特征风险：系统性风险：特征风险与系统风险的 计算 3.问题与应用（能力要求） 特征风险与系统性风险的区别：分散风险的条件讨论。 第四节VaR方法 1.主要内容 VaR的基本概念、计算. 2.基本概念和知识点 VaR;边际VaR;增量aR;成分VaR。 3.问题与应用（能力要求） VaR受哪些因素影响：VaR指标与波动性方法的优劣比较。 第五节基于历史模拟法的VaR计算 1.主要内容 标准历史模拟法、时间加权历史摸拟法、被动率加权历史模拟法。 2.基本概念和知识点 标准历史模拟法：时间加权历史模拟法：波动率加权历史模拟法：三 种不同模拟法之间的关系。 3.问题与应用（能力要求） 三种模拟法各有什么优缺点：利用时间加权历史模拟法估算某股票的 市场风险。 第六节基于蒙特卡洛模拟法的VaR计算 1.主要内容 蒙特卡洛模拟法的基本步骤。 2.基本概念和知识点 蒙特卡洛模拟法：蒙特卡洛模拟法的基本思想。 3.问题与应用（能力要求） 蒙特卡洛模拟法的关键：利用蒙特卡洛模拟法对某股票的市场风险进 行模拟。 第七节基于Delta Gamma灵敏度指标的VaR计算 1.主要内容 Delta、Gamma的定义与计算、以Delta、Gamma为基础进行VaR的1. 主要内容 单个资产和资产组合的风险度量指标、特征风险与系统性风险。 2. 基本概念和知识点 标准差与变异系数；特征风险；系统性风险；特征风险与系统风险的 计算。 3. 问题与应用（能力要求） 特征风险与系统性风险的区别；分散风险的条件讨论。 第四节 VaR 方法 1. 主要内容 VaR 的基本概念、计算。 2. 基本概念和知识点 VaR；边际 VaR；增量 VaR；成分 VaR。 3. 问题与应用（能力要求） VaR 受哪些因素影响；VaR 指标与波动性方法的优劣比较。 第五节 基于历史模拟法的 VaR 计算 1. 主要内容 标准历史模拟法、时间加权历史模拟法、波动率加权历史模拟法。 2. 基本概念和知识点 标准历史模拟法；时间加权历史模拟法；波动率加权历史模拟法；三 种不同模拟法之间的关系。 3. 问题与应用（能力要求） 三种模拟法各有什么优缺点；利用时间加权历史模拟法估算某股票的 市场风险。 第六节 基于蒙特卡洛模拟法的 VaR 计算 1. 主要内容 蒙特卡洛模拟法的基本步骤。 2. 基本概念和知识点 蒙特卡洛模拟法；蒙特卡洛模拟法的基本思想。 3. 问题与应用（能力要求） 蒙特卡洛模拟法的关键；利用蒙特卡洛模拟法对某股票的市场风险进 行模拟。 第七节 基于 Delta Gamma 灵敏度指标的 VaR 计算 1. 主要内容 Delta、Gamma 的定义与计算、以 Delta、Gamma 为基础进行 VaR 的