计算。 2.基本概念和知识点 Delta、Gamma:VaR的计算 3.问题与应用（能力要求） Delta、Gamma在风险因子分析功效上的区别：以Deta、Gamma为基 础对某股票进行VaR的计算。 第八节厚尾分布事件中的市场风险度量 1.主要内容 极值理论、压力试验。 2.基本概念和知识点 极值理论：压力试验：结合蒙特卡洛模拟法进行压力试验。 3.问题与应用（能力要求） (1)压力试验的理论基础是什么？ (2)结合蒙特卡洛模拟法对某股票进行压力试验 思考与实践 1二种不同的度量指标各有什么优劣？历史榄拟法和蒙特卡洛榄拟 法各有什么优劣？系统化压力试验有什么优缺点？ 2.以某股票的历史数据为基础，分别用不同指标，采取不同的模拟方 法，对其进行风险测算。 侧教学方法与手段 课堂讲授、课堂讨论、多媒体教学、上机实验。 第四章信用风险的度量 )目的与要求 1对信用风险的理论发展和实证手段能有全面认识： 2.掌握信用评估的基本体系特别是5C体系： 3.对Z值评分体系有客观认识，对KMV的思想有一定了解 教学内容 第一节信用风险度量方法概述 1.主要内容 计算。 2. 基本概念和知识点 Delta、Gamma；VaR 的计算 3. 问题与应用（能力要求） Delta、Gamma 在风险因子分析功效上的区别；以 Delta、Gamma 为基 础对某股票进行 VaR 的计算。 第八节 厚尾分布事件中的市场风险度量 1. 主要内容 极值理论、压力试验。 2. 基本概念和知识点 极值理论；压力试验；结合蒙特卡洛模拟法进行压力试验。 3. 问题与应用（能力要求） （1）压力试验的理论基础是什么？ （2）结合蒙特卡洛模拟法对某股票进行压力试验。 ㈢思考与实践 1. 三种不同的度量指标各有什么优劣？历史模拟法和蒙特卡洛模拟 法各有什么优劣？系统化压力试验有什么优缺点？ 2. 以某股票的历史数据为基础，分别用不同指标，采取不同的模拟方 法，对其进行风险测算。 ㈣教学方法与手段 课堂讲授、课堂讨论、多媒体教学、上机实验。 第四章 信用风险的度量 ㈠目的与要求 1.对信用风险的理论发展和实证手段能有全面认识； 2.掌握信用评估的基本体系特别是 5C 体系； 3. 对 Z 值评分体系有客观认识，对 KMV 的思想有一定了解。 ㈡教学内容 第一节 信用风险度量方法概述 1. 主要内容