22平稳随机过程 任何n维分布函数或概率密度函数与时间起点无关 f,(x1,X2,……xn;1,2,……,Ln f(x1,x2…x;t1+,2+ t +C (1) 任意的n和因此,一维分布与无关,二维分布只与t1,t2间隔 有关 均值E[2(t)=xf(x,t)bx=xf(x)ax=a(2) 方差E[2(t)-a(t)]=(x-a)2f(x,t)x Lo( -a)f(x)dx=o (3) 相关函数R(t,t2)=Jn。x1x2f2(x1,x2;12,t2)hx1dx2 =R(t1-t2)=R(z) 8(4)8 2.2 平稳随机过程 任何n维分布函数或概率密度函数与时间起点无关 ( , , ; , , , ) n 1 2 n 1 2 n f x x x t t  t ( , , ; , , , ) 1 2 1 2 = + + + n n n f x x x t t  t 任意的n和 因此，一维分布与t无关，二维分布只与t1，t2间隔 有关。 均值 （2） 方差 （3） 相关函数 R（t1，t2）= （4）  （1） =   E[ (t)] − xf (x,t)dx=  =  − xf (x)dx a 2 E[(t) − a(t)] =  −  − (x a) f (x,t)dx 2 =  − =  − 2 2 (x a) f (x)dx  1 2 2 1 2 1 2 1 2   x x f (x , x ;t ,t )dx dx  −  − ( ) ( ) = R t 1 − t 2 = R 