有这样重要的一类随机过程,即所谓平稳随机 过程,它的特点是:过程的统计特性不随时间 的推移而变化严格地说,如果对于任意的 n(=1,2,…),t1,t ∈T时,n维随机变量 X(t1),X(t2),…X(tn) 和(Y(t1+h),X(2+h)…,Y(tn+h) (1.1) 具有相同的分布函数,则称随机过程{X(, t∈仍}具有平稳性,并同时称此过程为平稳随机 过程,或简称平稳过程3 有这样重要的一类随机过程, 即所谓平稳随机 过程, 它的特点是: 过程的统计特性不随时间 的推移而变化. 严格地说, 如果对于任意的 n(=1,2,...),t1 ,t2 ,...,tnT时, n维随机变量 (X(t1 ),X(t2 ),...,X(tn )) 和 (X(t1+h),X(t2+h),...,X(tn+h) (1.1) 具有相同的分布函数, 则称随机过程{X(t), tT}具有平稳性, 并同时称此过程为平稳随机 过程, 或简称平稳过程