浙江大学远程教育学院—金融工程学 浙江大学继续教育学院 School of Continuing E 案例二外汇期货的套利策略 三、跨币种套利 ·(1)案例资料 某年1月1日,假设在IMM上,若3月份交割的英镑期货合约 价格为GBP/USD=1.5630,3月份交割的加元期货合约价格 为CAD/USD=0.65100,某套利者预测3月份交割的英镑期货 合约价格将下跌而3月份交割的加元期货合约价格将上升, 因此立即采用跨币种套利。假设3月份交割的英镑期货合约 与加元期货合约的价格分别为GBP/USD=1.5520, CAD/USD=0.6540,该套利者拥有25万英镑和等值的加元 继续教育学院成人教商学就远程教育学院案例二 外汇期货的套利策略 9 • 三、跨币种套利 • (1)案例资料 • 某年1月1日，假设在IMM上，若3月份交割的英镑期货合约 价格为GBP/USD=1.563 0，3月份交割的加元期货合约价格 为CAD/USD=0.651 00，某套利者预测3月份交割的英镑期货 合约价格将下跌而3月份交割的加元期货合约价格将上升， 因此立即采用跨币种套利。假设3月份交割的英镑期货合约 与加元期货合约的价格分别为GBP/USD=1.5520， CAD/USD=0.6540，该套利者拥有25万英镑和等值的加元