点击下载:中国人民大学:《金融计量学》课程教学资源(PPT课件)Lecture 07 非平稳金融时间序列模型 7.1 确定性趋势模型 7.2 随机性趋势模型
正在加载图片...
更一般地, y,=c+Bt+(L)u y,-E(y,)=0(L)u 其中:p(L)=Q,L+p,L+L+pL"是一个平稳的 滞后算子多项式。2 1 2 ( ) ( ) ( ) ( ) t t t t t m m y c t L u y E y L u L L L L = + + − = = + + + 更一般地, 其中: 是一个平稳的 滞后算子多项式。 L
<<向上翻页
向下翻页>>
点击下载:中国人民大学:《金融计量学》课程教学资源(PPT课件)Lecture 07 非平稳金融时间序列模型 7.1 确定性趋势模型 7.2 随机性趋势模型
©2008-现在 cucdc.com 高等教育资讯网 版权所有