7.2 随机性趋势模型 7.2.1随机趋势模型的基本定义 考虑AR(1)模型：y=y-1+E 其中，代表方差为o2的白噪音过程。 将模型写成：△y=E,· 如果假设初始观测值为yo,那么通 过反复迭代可以得到：y,=y。+∑c i1 7.2 随机性趋势模型 7.2.1 随机趋势模型的基本定义 考虑AR(1)模型： 其中 代表方差为 的白噪音过程。 将模型写成： 。 如果假设初始观测值为 ，那么通 过反复迭代可以得到： t t t 1 y y  = + − t  2  t t  = y  1 t t o i i y y  = = + 0 y