一般地，p阶自回归模型AR(P) X01X.1t02Xt-2+.0pXt-p+8t k期滞后协方差为： Yk=E(X,-K(01X1+p2X-2+.+ppX,-p+E,》 =p1Yk-1+02Yk-2+.+9pYk-p 从而有自相关函数： Pk=p1Pk-1+02Pk-2+.+①pPk-p 可见，无论k有多大，Pk的计算均与其1到p阶滞后 的自相关函数有关，因此呈拖尾状。 如果AR(p)是稳定的，则Pk递减且趋于零。 3333 一般地，p阶自回归模型AR(p) Xt=1Xt-1+ 2Xt-2 +. pXt-p + t k期滞后协方差为: k k p k p k E Xt K Xt Xt p Xt p t − − − − − − − = + + + = + + + +              1 1 2 2 1 1 2 2 ( ( )) 从而有自相关函数 :  k = 1  k−1 + 2  k−2 ++ p  k− p 可见，无论k有多大， k的计算均与其１到p阶滞后 的自相关函数有关，因此呈拖尾状。 如果AR(p)是稳定的，则|k |递减且趋于零