点击下载:中国人民大学:《金融计量学》课程教学资源(PPT课件)Lecture 05 平稳金融时间序列——ARMA模型(1/2)
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图5.1模拟生成的MA(1)序列 8 Yt)=et)+0.5*e(t-1) 10 2030405060708090100 图5.1 模拟生成的MA(1)序列 -4 0 4 8 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Y(t)=e(t)+0.5*e(t-1)
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