点击下载:中国人民大学:《金融计量学》课程教学资源(PPT课件)Lecture 05 平稳金融时间序列——ARMA模型(1/2)
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均值 H=E(y,)=E(c+E,+8e,-1)=C 方差 =Ly-Ey)=E(e,+8e-)2=(1+e)o均值 1 1 ( ) ( ) E t t t y E c c 方差 2 2 2 2 0 1 1 1 [ ( )] ( ) (1 ) E t t t t y E y E
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