间t变动的情况,则必须研究依赖于时间t的随机变量ξ: :}就是一随机过程。 例2.某国某年的GNP总量,是一随机变量,但若考查它随时间变 化的情形,则{GNP}就是一随机过程 定义:若对于每一特定的t(t∈T),Y为一随机变量,则称这 一族随机变量{Y}为一个随机过程。 连续型随机过程:若T为一区间,则{Y1}为一连续型随机过程。 离散型随机过程:若T为离散集合,如T=(0,1,2,……) 或T=(………,-2,-1,0,1,2,……),则{Y}为离散型随机过 程 离散型(时间指标集)随机过程通常称为随机序列(随机型时间 序列) 随机过程的实现或轨迹(路径):对于每一t。∈T,Y为一随机变 量,它可取某一状态值,由于Y为一随机过程,在T中的每一时刻都 有一个取值,这一串取值形成的{Y}一个样本,称之为{Y,}的实 现或轨迹或样本路径。 在经济分析中常用的时间序列数据都是经济变量随机序列的 个实现(或样本路径)。 2.随机过程的分布及其特征 (1)分布:设{Y1}为一随机过程,对每一t∈T,Y的分布函数为F(y), F()=P(,<x) (一维分布) 当任意给定t1,t2∈T时,随机变量y,y的联合分布函数为:8 间 t 变动的情况，则必须研究依赖于时间 t 的随机变量ξt， ｛ξt｝就是一随机过程。 例2. 某国某年的 GNP 总量，是一随机变量，但若考查它随时间变 化的情形，则｛GNPt｝就是一随机过程。 定义：若对于每一特定的 t（t∈T），Yt 为一随机变量，则称这 一族随机变量｛Yt｝为一个随机过程。 连续型随机过程：若 T 为一区间，则｛Yt｝为一连续型随机过程。 离散型随机过程：若 T 为离散集合，如 T＝（0，1，2，……） 或 T＝（……，-2，-1，0，1，2，……），则｛Yt｝为离散型随机过 程。 离散型（时间指标集）随机过程通常称为随机序列（随机型时间 序列） 随机过程的实现或轨迹（路径）：对于每一 t0∈T,Yt0为一随机变 量，它可取某一状态值，由于 Yt为一随机过程，在 T 中的每一时刻都 有一个取值，这一串取值形成的｛Yt｝一个样本，称之为｛Yt｝的实 现或轨迹或样本路径。 在经济分析中常用的时间序列数据都是经济变量随机序列的一 个实现（或样本路径）。 2.随机过程的分布及其特征 （1）分布：设｛Yt｝为一随机过程，对每一 t∈T，Yt的分布函数为 F (y) Yt ， 即 F (y) P(Y x) Y t t =  (一维分布) 当任意给定 t1，t2∈T 时，随机变量 1 Yt , 2 Yt 的联合分布函数为：