为了揭示时间序列的动态规律性,人们在认识——实践一一再认 识的过程中不断发展了一系列分析研究时间序列的方法 1)最简单的预测是幼稚预测,即以现在值作为下一时刻的预测 值 2)确定性时间序列分析方法,认为变量依时间变化主要是有下列 四种因素的影响所致:长期趋势、季节变化、循环波动和随机 波动。随机波动不予考虑,那么前四种变动都是有确定规律的, 基于这种认识,就形成了长期趋势分析、季节变动分析和循环 波动分析等一系列确定型时间序列分析方法 3)随机型时间序列分析。确定型时间序列分析毕竟不是时间序列 分析的全貌,随机因素引起的变化在预测中也必须考虑,而且 随着随机理论的发展,随机型波动也有规律可寻,这就为分析 随机因素影响奠定了理论基础,从而产生了随机时间序列分析 方法。 本课程介绍的是随机型时间序列分析方法 随机时间序列分析的基本概念 1.随机过程( stochastic process 有些随机现象,要认识它必须研究其发展变化过程,这一类随机 现象不能只用一个或多个随机变量来描述,而必须考察其动态变化过 程,这种随机现象的动态变化过程就是随机过程。 例1.某一天电话的呼叫次数ξ,它是一随机变量。若考察它随时7 为了揭示时间序列的动态规律性，人们在认识——实践——再认 识的过程中不断发展了一系列分析研究时间序列的方法。 1) 最简单的预测是幼稚预测，即以现在值作为下一时刻的预测 值。 2) 确定性时间序列分析方法，认为变量依时间变化主要是有下列 四种因素的影响所致：长期趋势、季节变化、循环波动和随机 波动。随机波动不予考虑，那么前四种变动都是有确定规律的， 基于这种认识，就形成了长期趋势分析、季节变动分析和循环 波动分析等一系列确定型时间序列分析方法。 3) 随机型时间序列分析。确定型时间序列分析毕竟不是时间序列 分析的全貌，随机因素引起的变化在预测中也必须考虑，而且 随着随机理论的发展，随机型波动也有规律可寻，这就为分析 随机因素影响奠定了理论基础，从而产生了随机时间序列分析 方法。 本课程介绍的是随机型时间序列分析方法。 三、随机时间序列分析的基本概念 1. 随机过程（stochastic process） 有些随机现象，要认识它必须研究其发展变化过程，这一类随机 现象不能只用一个或多个随机变量来描述，而必须考察其动态变化过 程，这种随机现象的动态变化过程就是随机过程。 例1. 某一天电话的呼叫次数ξ，它是一随机变量。若考察它随时