因此，利用GARCH模型分析金融资 产收益率的波动性问题，常常需要考 虑到这种非对称影响，而非对称GARCH 模型也就应运而生了。而这种非对称 性的反应有时称为杠杆效应。我们下 面分别介绍两种典型的非对称GARCHZ模 型，即TGARCH和EGARCHZ模型。因此，利用GARCH模型分析金融资 产收益率的波动性问题，常常需要考 虑到这种非对称影响，而非对称GARCH 模型也就应运而生了。而这种非对称 性的反应有时称为杠杆效应。我们下 面分别介绍两种典型的非对称GARCH模 型，即TGARCH和EGARCH模型